در مدلهای سری زمانی از نوع BJ متغیر Yt با استفاده از مقادیر گذشته از متغیر Y و جملات خطای استوکاستیک توضیح داده میشود. به همین دلیل مدلهای ARIMA گاهی اوقات مدلهای غیر تئوریک نامیده میشوند، زیرا آنها را نمیتوان از هیچ تئوری اقتصادی استنتاج کرد.
متدلوژی VAR تا اندازه زیادی شبیه معادلات همزمان میباشد، جز اینکه در این روش با تعدادی متغیرهای درونزا سروکار داریم و معمولاً هیچگونه متغیر برونزایی در مدل وجود ندارد.
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
دانلود پاورپوینت اقتصاد سنجی سریهای زمانی - 27 اسلاید
