سال 2014
فایل زیپ شده: word+Pdf
تعداد صفحات ورد:12
تعداد صفحات متن اصلی:6
نکات برجسته:
- مدلی از سرمایه گذاری در بازار مالی ایجاد شد.
- موافقت نامه های بین نتایج حاصل از مدل ما و میانگین صنعتی داو جونز یافته شد.
- بررسی اثر پراکندگی سرمایه گذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
- نقش دوره سرمایه گذاری بر خطرات و بازده مورد بحث قرار گرفت.
چکیده:
بازده و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در یک سیستم مالی با ساخت یک مدل نظری بر اساس مدل هستون، مورد بررسی قرار گرفت.پس از مدل نظری و تجزیه و تحلیل، نمونه کارها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، یافته های ما موارد زیر را در بر داشت:
- خصوصیات آماری( به عنوان مثال، توزیع احتمال، واریانس و فقدان نرخ بازده پرتفوی سهام) بین نتایج شبیه سازی مدل نظری و اطلاعات مالی واقعی به دست آمده از میانگین صنعتی داوجونز، در شرایط خوبی هستند.
- حداکثر پراکندگی سرمایه گذاری ( سهام) با حداکثر ثبات بازگشت پرتفوی سهام وحداقل ریسک سرمایه گذاری در ارتباط است.
- افزایش دوره سرمایه گذاری و بدترین دوره سرمایه گذاری با کاهش ثبات بازگشت پرتفوی سهام و ریسک سرمایه گذاری حداکثر ، مرتبط است.
کلید واژه ها: بازار های مالی، مدل هستون،پرتفوی سهام
بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازار های مالی